Lær

Lær systematisk handel

En håndplukket hylde med bøger, opslagsværker og fællesskaber til at bygge, teste og køre regelbaserede strategier på PineconeX. Kun til undervisningsformål: intet heri er rådgivning om at købe eller sælge et instrument.

Bøger

Systematic Trading · Robert Carver

En praktisk ramme til at designe regelbaserede strategier og dimensionere positioner efter risiko, fra en tidligere systematisk hedgefondsforvalter. Et klart udgangspunkt for at bygge en strategi, du reelt kan stole på.

Robert Carver er en uafhængig systematisk futures-handler, investor, forfatter og forskningskonsulent. Han er gæsteunderviser ved Queen Mary, University of London, og forskningsrådgiver for Stylus Capital, en hedgefond, der handler digitale aktiver systematisk. Han er desuden tilknyttet flere andre kapitalforvaltere og handelsselskaber på ikke-offentliggjort basis.

ISBN 9780857194459

The Black Swan · Nassim Nicholas Taleb

Om den uforholdsmæssigt store betydning af sjældne, uforudsigelige begivenheder, og hvorfor modeller bygget på normalfordelingen svigter netop, når det betyder mest. En skarp påmindelse til enhver, der stoler på en backtest.

Nassim Nicholas Taleb tilbragte enogtyve år som risikotager, før han blev forsker i filosofiske, matematiske og (mest af alt) praktiske problemer med sandsynlighed. Selvom han tilbringer det meste af sin tid som flâneur og mediterer på caféer over hele kloden, er han i øjeblikket Distinguished Professor ved New York University's Tandon School of Engineering.

ISBN 9780141034591

Guider & dokumentation

PineconeX Wiki · Documentation

Sådan fungerer platformen: backtesting, parameter-sweeps, robusthedstest og live-handel på din egen mæglerkonto.

Pine Script® v6 language reference · TradingView

Den fulde reference for det sprog, dine strategier er skrevet i: den samme v6-syntaks, som PineconeX kører headless.

Evaluating Trading Strategies · Harvey & Liu, Journal of Portfolio Management

Futures

A Trader's Guide to Futures · CME Group (US)

Start her, hvis du kommer fra aktier eller spot-valuta: hvad en future er, hvem der handler dem, hvordan en handel forløber, og hvordan du kommer i gang, på tværs af de amerikanske kontrakter på renter, aktieindeks, valuta, energi, metaller og landbrug. Slutter med en quiz. PDF.

Equity and Equity Index Derivatives: Trading Strategies cover

Equity and Equity Index Derivatives: Trading Strategies · Eurex (Europe)

Den europæiske halvdel af billedet, fra børsen hvor futures på DAX og EURO STOXX 50 handles, og den tager over, hvor CME-guiden slutter: hvordan en indeksfuture prissættes (teoretisk værdi, basis, cost of carry), hvordan margin og variation margin fungerer, samt de indeksstrategier, der bygger på dem. De sidste kapitler handler om optioner. PDF.

Perpetual futures trading information · Bitstamp

Kontraktspecifikationer, funding-satser, markpris og likvidationsregler for de evige markeder. Værd at læse, før du backtester et af dem: PineconeX fører Bitstamps 20 perpetuals udelukkende som data, for en perpetual betaler funding og kan blive likvideret, og Pines kontant-aktiemodel prissætter ingen af delene.

Mæglergebyrer & skat

Belgian stock exchange tax (TOB) calculator · tob.tax

Belgien beskatter selve handlen, ikke gevinsten: en procentdel af hvert køb og hvert salg, med en sats der afhænger af instrumentet og et loft per ordre. Beregneren viser, hvad en enkelt handel koster, hvilket især betyder noget, hvis din mægler ikke indeholder skatten for dig.

TOB rate by ETF · Belfolio

Et register over 61 ETF’er og den TOB-sats, hver enkelt reelt betaler: 1,32% hvis fonden udbydes offentligt i Belgien og er akkumulerende, ellers 0,12%. Satsen kan ikke aflæses af ISIN’en, og to fonde på samme indeks med samme omkostninger kan afvige med mere end ét procentpoint per handel.

Financial Transaction Tax (FTT) on French stocks · Saxo help centre

Frankrig opkræver 0,40% ved køb af aktier i franske selskaber med en markedsværdi over en milliard euro. Kun ved køb, og en intradag rundtur er fritaget: skatten rammer den nettoposition, der stadig er åben efter lukketid, altså præcis det, en strategi, der handler på barlukning, efterlader.

Fee schedule · Bitstamp

Maker- og taker-satser efter 30-dages volumen, plus indbetalings- og udbetalingsomkostninger. En bot, der sender markedsordrer, betaler taker-satsen i begge ender, så det er det tal, der hører hjemme i backtestens kommissionsfelt.

Pricing overview · Saxo Bank

Kurtage per aktivklasse, plus de omkostninger, der ikke ligner kurtage: valutaveksling på en udenlandsk noteret handel, finansiering af gearede positioner og depotgebyr. Værd at læse, før du antager, at en standardkommission i backtesten er konservativ.