Aprender
Aprende trading sistemático
Una selección de libros, referencias y comunidades para construir, probar y poner en marcha estrategias basadas en reglas en PineconeX. Solo con fines educativos: nada de lo aquí incluido es un consejo para comprar o vender ningún instrumento.
Libros
Systematic Trading · Robert Carver
Un marco práctico para diseñar estrategias basadas en reglas y dimensionar las posiciones según el riesgo, de un antiguo gestor de hedge fund sistemático. Un punto de partida claro para construir una estrategia en la que puedas confiar de verdad.
Robert Carver es un trader sistemático de futuros independiente, inversor, escritor y consultor de investigación. Es profesor invitado en Queen Mary, University of London, y asesor de investigación de Stylus Capital, un hedge fund que negocia activos digitales de forma sistemática. También trabaja para varias otras gestoras de activos y firmas de trading en condiciones no divulgadas.
ISBN 9780857194459
The Black Swan · Nassim Nicholas Taleb
Sobre el impacto desmesurado de los sucesos raros e impredecibles, y por qué los modelos basados en la distribución normal fallan precisamente cuando más importa. Un recordatorio contundente para quien confía en un backtest.
Nassim Nicholas Taleb pasó veintiún años como tomador de riesgos antes de convertirse en investigador de problemas filosóficos, matemáticos y (sobre todo) prácticos de la probabilidad. Aunque pasa la mayor parte del tiempo como flâneur, meditando en cafés de todo el planeta, actualmente es Distinguished Professor en la Tandon School of Engineering de la New York University.
ISBN 9780141034591
Guías y documentación
PineconeX Wiki · Documentation
Cómo funciona la plataforma: backtesting, barridos de parámetros, pruebas de robustez y paso a real en tu propia cuenta de bróker.
Pine Script® v6 language reference · TradingView
La referencia completa del lenguaje en el que están escritas tus estrategias: la misma sintaxis v6 que PineconeX ejecuta headless.
Evaluating Trading Strategies · Harvey & Liu, Journal of Portfolio Management
Futuros
A Trader's Guide to Futures · CME Group (US)
El punto de partida si vienes de la renta variable o del forex al contado: qué es un futuro, quién los negocia, cómo se desarrolla una operación y cómo empezar, a lo largo de los contratos estadounidenses sobre tipos, índices bursátiles, divisas, energía, metales y agricultura. Termina con un cuestionario. PDF.
Equity and Equity Index Derivatives: Trading Strategies · Eurex (Europe)
La mitad europea del cuadro, de la bolsa donde cotizan los futuros sobre el DAX y el EURO STOXX 50, y retoma donde termina la guía del CME: cómo se valora un futuro sobre índice (valor teórico, base, coste de mantenimiento), cómo funcionan el margen y el margen de variación, y las estrategias sobre índice que se construyen con ellos. Los capítulos finales pasan a las opciones. PDF.
Perpetual futures trading information · Bitstamp
Especificaciones de los contratos, tasas de financiación, precio de marca y reglas de liquidación de los mercados perpetuos. Conviene leerlo antes de hacer un backtest: PineconeX ofrece los 20 perpetuos de Bitstamp solo como datos, porque un perpetuo paga financiación y puede ser liquidado, y el modelo de acciones al contado de Pine no valora ninguna de las dos cosas.
Comisiones de bróker e impuestos
Belgian stock exchange tax (TOB) calculator · tob.tax
Bélgica grava la transacción, no la ganancia: un porcentaje sobre cada compra y cada venta, con un tipo que depende del instrumento y un tope por orden. Esta calculadora indica cuánto debe una operación concreta, algo que importa sobre todo si tu bróker no lo retiene por ti.
TOB rate by ETF · Belfolio
Un registro de 61 ETF y el tipo de TOB que cada uno paga en realidad: 1,32% si está registrado para oferta pública en Bélgica y es de acumulación, 0,12% en los demás casos. El tipo no se lee en el ISIN, y dos fondos sobre el mismo índice con el mismo coste pueden diferir en más de un punto por operación.
Financial Transaction Tax (FTT) on French stocks · Saxo help centre
Francia aplica un 0,40% a las compras de acciones de empresas francesas con más de mil millones de euros de capitalización. Solo en la compra, y una ida y vuelta intradía queda exenta: el impuesto recae sobre la posición neta que sigue abierta tras el cierre, justo lo que deja una estrategia que decide al cierre de vela.
Fee schedule · Bitstamp
Tarifas maker y taker según el volumen a 30 días, más los costes de depósito y retirada. Un bot que lanza órdenes a mercado paga la tarifa taker en ambos lados, así que ese es el número que va en el campo de comisión de tu backtest.
Pricing overview · Saxo Bank
Comisión por clase de activo, más los costes que no parecen comisión: conversión de divisa en un valor extranjero, financiación de posiciones apalancadas y custodia. Conviene leerlo antes de dar por conservadora una comisión por defecto en el backtest.
Vídeos
PineconeX on YouTube · @PineconexOfficial
Recorridos por la plataforma, demos de backtests y novedades.
The Man Who Beat The Market Algorithm, Then Created His Own · 
Samir Varma, PhD
Una conversación sobre cómo batir al mercado con algoritmos, y construir tu propio enfoque sistemático.
How Financial Firms Actually Make Money · 
QuantPy
Did Jane Street Rig the Market To Make Billions? · 
Finance Bureau
Cómo una firma de trading privada ganó más que los bancos de Wall Street, y el caso regulatorio en la India que puso bajo escrutinio su negociación de opciones sobre índices.
Grootste aandeelhouder Heijmans kapt ermee... Maar waarom? | BNR Beurs · 
BNR Beurs
Noticias de mercado y análisis incisivos para inversores, de la redacción bursátil de BNR Nieuwsradio (en neerlandés).
Market Neutral Trading Strategies · 
Quant Guild
Finanzas cuantitativas explicadas con la estadística que hay detrás, y una mirada crítica a las supuestas ventajas que no sobreviven a un backtest.