Impara
Imparare il trading sistematico
Una selezione di libri, riferimenti e community per costruire, testare e mettere in produzione strategie basate su regole su PineconeX. Solo a scopo didattico: niente di quanto riportato è un consiglio ad acquistare o vendere uno strumento.
Libri
Systematic Trading · Robert Carver
Un quadro pratico per progettare strategie basate su regole e dimensionare le posizioni in base al rischio, da un ex gestore di hedge fund sistematico. Un punto di partenza chiaro per costruire una strategia di cui potersi davvero fidare.
Robert Carver è un trader sistematico di futures indipendente, investitore, scrittore e consulente di ricerca. È docente a contratto alla Queen Mary, University of London, e consulente di ricerca di Stylus Capital, un hedge fund che negozia asset digitali in modo sistematico. È inoltre incaricato da diversi altri gestori patrimoniali e società di trading su basi non divulgate.
ISBN 9780857194459
The Black Swan · Nassim Nicholas Taleb
Sull'impatto sproporzionato di eventi rari e imprevedibili, e sul perché i modelli basati sulla distribuzione normale falliscono proprio quando conta di più. Un promemoria tagliente per chiunque si fidi di un backtest.
Nassim Nicholas Taleb ha trascorso ventuno anni come risk taker prima di diventare ricercatore su problemi filosofici, matematici e (soprattutto) pratici della probabilità. Sebbene trascorra la maggior parte del tempo da flâneur, meditando nei caffè di tutto il pianeta, è attualmente Distinguished Professor alla Tandon School of Engineering della New York University.
ISBN 9780141034591
Guide e documentazione
PineconeX Wiki · Documentation
Come funziona la piattaforma: backtesting, sweep dei parametri, test di robustezza e passaggio in produzione sul tuo conto broker.
Pine Script® v6 language reference · TradingView
Il riferimento completo del linguaggio in cui sono scritte le tue strategie: la stessa sintassi v6 che PineconeX esegue headless.
Evaluating Trading Strategies · Harvey & Liu, Journal of Portfolio Management
Futures
A Trader's Guide to Futures · CME Group (US)
Il punto di partenza se arrivi dalle azioni o dal forex a pronti: che cos'è un future, chi li negozia, come si svolge un'operazione e come iniziare, attraverso i contratti statunitensi su tassi, indici azionari, valute, energia, metalli e agricoltura. Si chiude con un quiz. PDF.
Equity and Equity Index Derivatives: Trading Strategies · Eurex (Europe)
La metà europea del quadro, dalla borsa dove si negoziano i futures su DAX ed EURO STOXX 50, e riprende dove la guida del CME si ferma: come si valuta un future su indice (valore teorico, base, cost of carry), come funzionano il margine e il margine di variazione, e le strategie su indice che ne derivano. I capitoli finali passano alle opzioni. PDF.
Perpetual futures trading information · Bitstamp
Specifiche dei contratti, tassi di finanziamento, mark price e regole di liquidazione dei mercati perpetui. Da leggere prima di farne il backtest: PineconeX offre i 20 perpetui di Bitstamp solo come dati, perché un perpetuo paga il finanziamento e può essere liquidato, e il modello azionario a pronti di Pine non prezza né l'uno né l'altro.
Commissioni broker e tasse
Belgian stock exchange tax (TOB) calculator · tob.tax
Il Belgio tassa la transazione, non il guadagno: una percentuale su ogni acquisto e ogni vendita, con un'aliquota che dipende dallo strumento e un tetto per ordine. Questo calcolatore indica quanto costa una singola operazione, cosa che conta soprattutto se il tuo broker non la trattiene per te.
TOB rate by ETF · Belfolio
Un registro di 61 ETF e dell’aliquota TOB che ciascuno paga davvero: 1,32% se il fondo è offerto al pubblico in Belgio ed è ad accumulazione, 0,12% negli altri casi. L’aliquota non si legge dall’ISIN, e due fondi sullo stesso indice con gli stessi costi possono differire di oltre un punto per operazione.
Financial Transaction Tax (FTT) on French stocks · Saxo help centre
La Francia applica lo 0,40% sugli acquisti di azioni di società francesi con capitalizzazione superiore al miliardo di euro. Solo in acquisto, e un giro intraday è esente: l'imposta colpisce la posizione netta ancora aperta dopo la chiusura, cioè esattamente ciò che lascia una strategia che decide a chiusura di barra.
Fee schedule · Bitstamp
Tariffe maker e taker per volume a 30 giorni, più i costi di deposito e prelievo. Un bot che invia ordini a mercato paga la tariffa taker su entrambe le gambe, quindi è questo il numero da mettere nel campo commissioni del backtest.
Pricing overview · Saxo Bank
Commissioni per classe di attivo, più i costi che non sembrano commissioni: conversione valutaria su un titolo estero, finanziamento delle posizioni a leva e custodia. Da leggere prima di dare per scontato che una commissione di default nel backtest sia prudente.
Video
PineconeX on YouTube · @PineconexOfficial
Panoramiche della piattaforma, demo di backtest e aggiornamenti sulle funzionalità.
The Man Who Beat The Market Algorithm, Then Created His Own · 
Samir Varma, PhD
Una conversazione su come battere il mercato con gli algoritmi, e costruire il proprio approccio sistematico.
How Financial Firms Actually Make Money · 
QuantPy
Did Jane Street Rig the Market To Make Billions? · 
Finance Bureau
Come una società di trading privata ha guadagnato più delle banche di Wall Street, e il caso normativo in India che ha messo sotto esame il suo trading di opzioni su indici.
Grootste aandeelhouder Heijmans kapt ermee... Maar waarom? | BNR Beurs · 
BNR Beurs
Notizie di mercato e analisi puntuali per gli investitori, dalla redazione borsistica di BNR Nieuwsradio (in olandese).
My Offer Letter(s) As Bloomberg's Youngest Quant · 
Quant Guild
Finanza quantitativa spiegata con la statistica che c'è dietro, e uno sguardo critico sulle presunte edge che non superano un backtest.