Apprendre
Apprendre le trading systématique
Une sélection de livres, de références et de communautés pour concevoir, tester et déployer des stratégies fondées sur des règles sur PineconeX. À visée pédagogique uniquement : rien ici n'est un conseil d'achat ou de vente d'un instrument.
Livres
Systematic Trading · Robert Carver
Un cadre pratique pour concevoir des stratégies fondées sur des règles et dimensionner les positions selon le risque, par un ancien gérant de hedge fund systématique. Un point de départ clair pour bâtir une stratégie à laquelle on peut vraiment se fier.
Robert Carver est un trader systématique de contrats à terme indépendant, investisseur, auteur et consultant en recherche. Il est chargé de cours à la Queen Mary, University of London, et conseiller en recherche de Stylus Capital, un hedge fund qui négocie des actifs numériques de manière systématique. Il est également retenu par plusieurs autres gestionnaires d'actifs et sociétés de trading sur une base non divulguée.
ISBN 9780857194459
The Black Swan · Nassim Nicholas Taleb
Sur l'impact démesuré des événements rares et imprévisibles, et pourquoi les modèles fondés sur la loi normale échouent précisément quand cela compte le plus. Un rappel cinglant pour quiconque se fie à un backtest.
Nassim Nicholas Taleb a passé vingt et un ans à prendre des risques avant de devenir chercheur sur les problèmes philosophiques, mathématiques et (surtout) pratiques de la probabilité. Bien qu'il passe le plus clair de son temps en flâneur, méditant dans les cafés de la planète, il est actuellement Distinguished Professor à la Tandon School of Engineering de la New York University.
ISBN 9780141034591
Guides & docs
PineconeX Wiki · Documentation
Comment fonctionne la plateforme : backtesting, balayages de paramètres, tests de robustesse et passage en direct sur votre propre compte de courtage.
Pine Script® v6 language reference · TradingView
La référence complète du langage dans lequel vos stratégies sont écrites : la même syntaxe v6 que PineconeX exécute en headless.
Evaluating Trading Strategies · Harvey & Liu, Journal of Portfolio Management
Futures
A Trader's Guide to Futures · CME Group (US)
Le point de départ si vous venez des actions ou du change au comptant : ce qu'est un future, qui les négocie, comment se déroule une transaction et comment commencer, à travers les contrats américains sur taux, indices boursiers, devises, énergie, métaux et produits agricoles. Se termine par un quiz. PDF.
Equity and Equity Index Derivatives: Trading Strategies · Eurex (Europe)
La moitié européenne du tableau, publiée par la bourse où se négocient les futures sur le DAX et l'EURO STOXX 50, et elle reprend là où le guide du CME s'arrête : la valorisation d'un future sur indice (valeur théorique, base, coût de portage), le fonctionnement de la marge et de la marge de variation, et les stratégies indicielles qui en découlent. Les derniers chapitres passent aux options. PDF.
Perpetual futures trading information · Bitstamp
Spécifications des contrats, taux de financement, prix de marquage et règles de liquidation des marchés perpétuels. À lire avant d'en backtester un : PineconeX propose les 20 perpétuels de Bitstamp uniquement comme données, car un perpétuel paie du financement et peut être liquidé, deux choses que le modèle actions au comptant de Pine ne valorise pas.
Frais de courtage & fiscalité
Belgian stock exchange tax (TOB) calculator · tob.tax
La Belgique taxe la transaction, pas le gain : un pourcentage sur chaque achat et chaque vente, à un taux qui dépend de l'instrument et plafonné par ordre. Ce calculateur donne le montant dû pour un trade donné, ce qui compte surtout si votre courtier ne le retient pas à votre place.
TOB rate by ETF · Belfolio
Un répertoire de 61 ETF et du taux de TOB que chacun paie réellement : 1,32% si le fonds est enregistré à l’offre publique en Belgique et capitalise, 0,12% sinon. Le taux ne se lit pas dans l’ISIN, et deux fonds suivant le même indice au même coût peuvent différer de plus d’un point par transaction.
Financial Transaction Tax (FTT) on French stocks · Saxo help centre
La France prélève 0,40 % sur les achats d'actions de sociétés françaises capitalisant plus d'un milliard d'euros. Uniquement à l'achat, et un aller-retour intraday en est exonéré : la taxe porte sur la position nette encore ouverte après la clôture, soit précisément ce que laisse une stratégie qui décide en clôture de bougie.
Fee schedule · Bitstamp
Taux maker et taker selon le volume sur 30 jours, plus les frais de dépôt et de retrait. Un bot qui passe des ordres au marché paie le taux taker à l'aller comme au retour : c'est ce chiffre qui doit figurer dans le champ commission de votre backtest.
Pricing overview · Saxo Bank
Commission par classe d'actifs, plus les coûts qui n'en ont pas l'air : conversion de devises sur une valeur étrangère, financement des positions à effet de levier et droits de garde. À lire avant de supposer qu'une commission de backtest par défaut est prudente.
Vidéos
PineconeX on YouTube · @PineconexOfficial
Visites guidées de la plateforme, démos de backtests et nouveautés.
The Man Who Beat The Market Algorithm, Then Created His Own · 
Samir Varma, PhD
Une conversation sur la façon de battre le marché avec des algorithmes, et de construire sa propre approche systématique.
How Financial Firms Actually Make Money · 
QuantPy
Did Jane Street Rig the Market To Make Billions? · 
Finance Bureau
Comment une société de trading privée a gagné plus que les banques de Wall Street, et l'affaire réglementaire en Inde qui a placé son trading d'options sur indices sous surveillance.
Rupsje Nooitgenoeg: Softbank wil nóg meer in OpenAI investeren | BNR Beurs · 
BNR Beurs
Actualité des marchés et analyses pointues pour les investisseurs, par la rédaction boursière de BNR Nieuwsradio (en néerlandais).
My Offer Letter(s) As Bloomberg's Youngest Quant · 
Quant Guild
La finance quantitative expliquée avec les statistiques qui la sous-tendent, et un regard critique sur les prétendus edges qui ne survivent pas à un backtest.