Lernen
Systematischen Handel lernen
Eine handverlesene Sammlung von Büchern, Nachschlagewerken und Communities, um regelbasierte Strategien auf PineconeX zu entwickeln, zu testen und einzusetzen. Nur zu Bildungszwecken – nichts hiervon ist eine Empfehlung, ein Instrument zu kaufen oder zu verkaufen.
Bücher
Systematic Trading · Robert Carver
Ein praxisnaher Rahmen, um regelbasierte Strategien zu entwerfen und Positionen nach Risiko zu dimensionieren – von einem ehemaligen systematischen Hedgefonds-Manager. Ein klarer Ausgangspunkt, um eine Strategie zu bauen, der man wirklich vertrauen kann.
Robert Carver ist ein unabhängiger systematischer Futures-Trader, Investor, Autor und Research-Berater. Er ist Gastdozent an der Queen Mary, University of London, und Research-Berater von Stylus Capital, einem Hedgefonds, der digitale Vermögenswerte systematisch handelt. Zudem ist er für mehrere weitere Vermögensverwalter und Handelsfirmen auf nicht offengelegter Basis tätig.
ISBN 9780857194459
The Black Swan · Nassim Nicholas Taleb
Über die enorme Wirkung seltener, unvorhersehbarer Ereignisse – und warum Modelle, die auf der Normalverteilung beruhen, genau dann versagen, wenn es am meisten zählt. Eine scharfe Erinnerung für alle, die einem Backtest vertrauen.
Nassim Nicholas Taleb verbrachte einundzwanzig Jahre als Risikoträger, bevor er zum Forscher für philosophische, mathematische und (vor allem) praktische Probleme der Wahrscheinlichkeit wurde. Obwohl er die meiste Zeit als Flaneur in Cafés rund um den Globus verbringt und meditiert, ist er derzeit Distinguished Professor an der Tandon School of Engineering der New York University.
ISBN 9780141034591
Anleitungen & Doku
PineconeX Wiki · Documentation
Wie die Plattform funktioniert: Backtesting, Parameter-Sweeps, Robustheitstests und der Live-Gang auf Ihrem eigenen Broker-Konto.
Pine Script® v6 language reference · TradingView
Die vollständige Referenz für die Sprache, in der Ihre Strategien geschrieben sind – dieselbe v6-Syntax, die PineconeX headless ausführt.
Evaluating Trading Strategies · Harvey & Liu, Journal of Portfolio Management
Futures
A Trader's Guide to Futures · CME Group (US)
Der Einstieg, wenn Sie von Aktien oder Kassa-Devisen kommen: was ein Future ist, wer Futures handelt, wie ein Trade abläuft und wie Sie beginnen, quer über die US-Kontrakte auf Zinsen, Aktienindizes, Währungen, Energie, Metalle und Agrarrohstoffe. Mit Quiz am Ende. PDF.
Equity and Equity Index Derivatives: Trading Strategies · Eurex (Europe)
Die europäische Hälfte des Bildes, von der Börse, an der die Futures auf DAX und EURO STOXX 50 gehandelt werden, und sie setzt dort an, wo der CME-Leitfaden aufhört: wie ein Index-Future bewertet wird (fairer Wert, Basis, Cost of Carry), wie Margin und Variation Margin funktionieren und welche Index-Strategien darauf aufbauen. Die späteren Kapitel behandeln Optionen. PDF.
Perpetual futures trading information · Bitstamp
Kontraktspezifikationen, Funding-Raten, Mark-Preis und Liquidationsregeln der Perpetual-Märkte. Lesenswert, bevor Sie einen davon backtesten: PineconeX führt die 20 Perpetuals von Bitstamp nur als Daten, denn ein Perpetual kostet Funding und kann liquidiert werden, und Pines Kassamarkt-Modell bepreist beides nicht.
Brokergebühren & Steuern
Belgian stock exchange tax (TOB) calculator · tob.tax
Belgien besteuert die Transaktion, nicht den Gewinn: ein Prozentsatz auf jeden Kauf und jeden Verkauf, abhängig vom Instrument und pro Order gedeckelt. Dieser Rechner ermittelt, was ein einzelner Trade kostet, was vor allem zählt, wenn Ihr Broker die Steuer nicht selbst einbehält.
TOB rate by ETF · Belfolio
Ein Verzeichnis von 61 ETFs und dem TOB-Satz, den jeder tatsächlich zahlt: 1,32% bei öffentlichem Vertrieb in Belgien und Thesaurierung, sonst 0,12%. Der Satz lässt sich nicht an der ISIN ablesen, und zwei Fonds auf denselben Index mit denselben Kosten können sich pro Trade um mehr als einen Prozentpunkt unterscheiden.
Financial Transaction Tax (FTT) on French stocks · Saxo help centre
Frankreich erhebt 0,40 % auf Käufe von Aktien französischer Unternehmen mit mehr als einer Milliarde Euro Marktkapitalisierung. Nur auf Käufe, und ein taggleicher Round Trip ist befreit: besteuert wird die nach Handelsschluss noch offene Nettoposition, also genau das, was eine Bar-Close-Strategie hinterlässt.
Fee schedule · Bitstamp
Maker- und Taker-Sätze nach 30-Tage-Volumen, dazu Ein- und Auszahlungskosten. Ein Bot mit Market-Orders zahlt den Taker-Satz auf beiden Seiten, also gehört genau diese Zahl in das Kommissionsfeld Ihres Backtests.
Pricing overview · Saxo Bank
Kommission je Anlageklasse, dazu die Kosten, die nicht nach Kommission aussehen: Währungsumrechnung bei Auslandstrades, Finanzierung gehebelter Positionen und Depotgebühren. Lesenswert, bevor Sie eine Standard-Kommission im Backtest für konservativ halten.
Videos
PineconeX on YouTube · @PineconexOfficial
Plattform-Rundgänge, Backtest-Demos und Feature-Updates.
The Man Who Beat The Market Algorithm, Then Created His Own · 
Samir Varma, PhD
Ein Gespräch darüber, den Markt mit Algorithmen zu schlagen – und einen eigenen systematischen Ansatz zu entwickeln.
How Financial Firms Actually Make Money · 
QuantPy
Did Jane Street Rig the Market To Make Billions? · 
Finance Bureau
Wie ein privates Handelshaus mehr verdiente als die Wall-Street-Banken, und der Fall in Indien, der seinen Handel mit Index-Optionen ins Visier der Aufsicht brachte.
Arcadis jaagt koper weg, blijft belegger wél? | BNR Beurs · 
BNR Beurs
Niederländische Marktnachrichten und pointierte Analysen für Anleger, vom Börsen-Desk von BNR Nieuwsradio.
Market Neutral Trading Strategies · 
Quant Guild
Quantitative Finance mit der Statistik dahinter erklärt, und ein kritischer Blick auf Edge-Behauptungen, die keinen Backtest überstehen.